การใช้ Portfolio P/L เป็น indicator ในการเทรด Technical

เมื่อพูดถึง Technical indicator ในการเทรดหุ้นแล้ว หลายคนก็คงจะนึกถึงภาพ indicator มาตรฐานหลายๆอย่าง เช่น Rsi , Stochastic , Adx  อะไรทำนองนี้เป็นต้น 

ซึ่งข้อจำกัดของ Indicator เหล่านี้ก็คือโปรแกรม กราฟ และ ข้อมูลที่เราต้องคอยโหลด หรือ feed เข้า ไปที่โปรแกรมกราฟเรานั่นเอง หรือแม้แต่บางที หากโปรแกรมกราฟของเรามีปัญหาขึ้นมา ก็ถึงขั้นอาจทำให้การเทรดเสียขบวนไปได้เลยทั้งวันนั้นก็มี

ใน ฐานะคนวางกลยุทธ์ ในสมัยที่ผมทำเฮดจ์ฟัน สิ่งเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นความเสี่ยงเล็กๆตัวหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่มีอาชีพ ต้องคอยทำธุรกรรมและการตัดสินใจขึ้นตรงกับกราฟอยู่ทุกวัน ดังนั้น ผมจึงได้คิดและพัฒนาแนวทางที่ทำให้เทรดเดอร์ภายใต้สังกัดผม ก้าวไปอีกขั้นโดยไม่ต้องเพิ่งพากราฟ และ สามารถเทรดได้ทุกที่ ที่มี Internet เข้าถึง

แนวทางนี้ผมเรียกมันว่า Portfolio Indicate

     ก่อนจะอธิบายถึงวิธีการ ท้าวความถึง Technical analysis ก่อน สักนิดหน่อยแล้วกันนะครับ

Technical ส่วนมากอาศัยการคำนวณและประมวลจากข้อมูลของราคาเป็นหลักส่วนมาก แต่จะมี indicator บาง ตัวที่ถึงแม้จะคำนวณจากราคาและวอลุ่มแต่ก็นำหน้าการเกิดขึ้นของราคาได้ อันนี้ไม่ขอพูดถึงตอนนี้แล้วกันนะครับ ทีนี้ สำหรับคนที่เทรด Technical อาจจะสร้างโมเดลที่มีสัญญาณซื้อ-ขาย ขึ้นมา เช่น เขียวซื้อ หรือ แดง ขาย หรือ แม้แต่ลูกศรขึ้น-ลง เป็น signal ใน การเข้าและออกจากตลาด ซึ่งสัญญาณเหล่านี้ของเทคนิคเราสามารถสรุปได้ว่า เทคนิคส่วนมากนั้นจะสั่งให้เราซื้อเมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดหนึ่งที่ค่าของ เทคนิคอนุมัติให้เราซื้อได้ เช่นเดียวกันในทางกลับกัน หากราคาลงจนถึงค่าเทคนิคที่เราคิด indicator ก็จะอนุมัติให้เราขายได้ เป็นต้น

ดังนั้นเราจะเห็นว่าเทคนิคส่วนมากที่ใช้ๆกันอยู่มาจากการขึ้นลงของราคา ดังนั้น ตัวเลข P/L ของพอร์ตเราก็มาจากการขึ้นลงของราคา เมื่อเทียบกับจุดที่เราซื้อ-ขาย เช่นเดียวกับเทคนิคเช่นกัน

ทีนี้ผมยกตัวอย่าง สมมุติเทคนิคโดยทั่วไปจะมีสัญญาณซื้อ-ขายเมื่อราคาขึ้นลงไปสัก 1% (ต.ย.เฉยๆนะครับ)

ทีนี้ผมก็ซอย Positions ออกเป็นส่วนย่อยๆ อาจจะ 30 ส่วน 50 ส่วน หรือแม้แต่ 100 ส่วน ตามแต่การคำนวณงบของเรา

เมื่อเริ่ม Start ผมก็เริ่มซื้อหุ้น A ที่ 100 บาท ราคาหุ้นขึ้นไปที่ 101 พอร์ตผมก็จะเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสัญญาณซื้อในทางเทคนิคนั้นเอง ผมก็จะซื้อเข้าไปอีกหนึ่งไม้ ที่ 101 และถ้ามันขึ้นไปอีกผมก็จะเริ่มซื้อที่ 102 อะไรทำนองนี้เป็นต้น ในส่วนนี้เราจะเรียกว่า technical positions โดยเราจะไม่ใช้เยอะอาจจะเป็น positions ล่ะ 100 เพื่อดูเป็น indicator ใน แต่ล่ะระดับราคาเฉยๆเป็นต้น ซึ่ง ถ้า ไม้แรก และ ไม้ สอง ในการเข้าซื้อของเราเขียว เราจะซื้อตามเข้าไปในลักษณะที่หนักขึ้นหน่อย ซึ่งเรียกว่า Follow positions และถ้าหุ้นยังขึ้นต่อเราก็จะใช้ส่วนแรกทีล่ะ 100 หุ้นไล่ซื้อตามไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเกิด p/l สีแดงขึ้นที่ไม้รองสุดท้าย เราก็ขาย follow positions ของเราที่ซื้อตามกรณีไม้แรกเขียวออกไป และถ้าหากไม้ถัดมาแดงอีกเราก็ขายในส่วน follow positions  ไม้ที่สองในตอนแรกออกไปอีก เป็นต้น

อัน นี้ผมอาจจะอธิบายเป็นคำพูดได้ไม่ค่อยล่ะเอียดนักแต่หวังว่าจะพอเป็นไอเดีย ได้สำหรับน้องๆเฉยๆนะครับ เพราะหากเกิด เทรนขึ้นมาเราก็จะสามารถถือตัว Positions ใหญ่ๆ ได้ยาว แต่หากมนลงไปเรื่อยๆ เราก็ทยอยซื้อส่วนของตัวสัญญาณเทคนิคไปเรื่อยๆทีล่ะ 100 หุ้น จนกว่ามันจะกลับมาเขียวเราก็ค่อยเข้าซื้อได้อีกครั้ง อะไรเหล่านี้เป็นต้น ยิ่งเมื่อเรามารวมกับเทคนิคการบริหารเงินเข้าไปด้วยแล้ว จะทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิการบริหารพอร์ตได้อย่างดีขึ้นพอสมควร เหมือนกับการใช้เทคนิคในการตัดสินใจเทรดไปด้วยในตัวนั่นเอง 

ปล. เมื่อเราเชี่ยวชาญแล้ว เรายังสามารถประยุกต์ไปถึงขั้นจดตัวเลขกำไรขนาดทุนของพอร์ตเรามาเป็น Indicator ซึ่งถ้าตัวเลขกำไรยังวิ่งต่อไปเราก็ถือ positions ไปเรื่อยๆ จนกว่าระดับตัวเลขกำไรวกกลับมายังเลขที่เราบันทึกไว้ในใจเราก็เริ่มลด positions เป็นต้นครับ

ขอขอบคุึณ http://mudleygroup.blogspot.com