การทำกำไรในตลาดฟอเร็กส์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

 

บ่อยครั้งที่หลายๆคนได้เห็นโฆษณาเกี่ยวกับฟอเร็กส์ทางอินเตอร์ มันช่างน่าตื่นตาตื่นใจเหลือเกินที่ได้เห็นบางคนสามารถทำเงินได้เป็นล้านดอลล่าร์ บางเว็บไซต์ก็มีการขายระบบเทรดที่สามารถทำกำไรได้เป็น 1000% แต่พวกเขาก็ยังอดสงสัยไม่ได้ ว่าแท้ที่จริงแล้วฟอเร็กส์นั้นสามารถทำกำไรได้แบบนั้นจริงๆหรือป่าว เทรดเดอร์มืออาชีพต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ได้” แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำกำไรอย่างยั่งยืนได้จากตลาดแห่งนี้

ทำไมการเทรดฟอเร็กส์นั้นไม่ง่าย

เหตุผลหลักที่ทำให้การเทรดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ก็เพราะว่ามันมีเรื่องของต้นทุนในการเทรดและการแข่งขันที่สูง ตลาดฟอเร็กซ์นั้นเป็นตลาดที่มีความผันผวนมากที่สุดในโลก และมีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า 4 ล้านล้านดอลล่าร์ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการแข่งขันในตลาดแห่งนี้สูงมาก ทั้งธนาคารขนาดใหญ่ เฮดจ์ฟัน และนักเก็งกำไร ต่างก็ต่อสู้กันเพื่อแย่งเงินในตลาด ดังนั้นตลาดแห่งนี้จึงต้องการผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่จะรับกำไรนั้นไป นอกจากนี้ ในขณะที่ธนาคารสามารถส่งคำสั่งไปถึงธนาคารกลางได้โดยตรง แต่เทรดเดอร์รายย่อยกลับมีต้นทุนสูงกว่า ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่กัดกินเงินของพวกเขาโดยเฉพาะพวกที่เทรดรายวัน

บทพิสูจน์ว่าฟอเร็กส์นั้นเทรดยาก

ได้มีเทรดเดอร์พยายามพิสูจน์ว่าฟอเร็กส์นั้นทำกำไรได้ยากจริงหรือไม่ โดยการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์การเทรดในหลายๆระบบ

กลยุทธ์การเทรดโดยใช้การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย

ในตอนแรกจะใช้ระบบการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยแบบ EMA 50 วัน ตัดกับ 200 วัน ระบบจะส่งสัญญาณซื้อเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยแบบ EMA 50 วัน อยู่เหนือกว่า 200 วัน และจะส่งสัญญาณขายเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยแบบ EMA 50 วัน อยู่ต่ำกว่า 200 วัน ระบบทดสอบกับคู่เงิน GBPUSD ไม่มีการใช้เลเวอร์เลจ โดยจะทดสอบตั้งแต่ 1/มกราคม/1990 จนถึง 1/ มกราคม/2010 และค่าคอมมิสชันจะอยู่ที่ 0.01% โดยจะได้ผลกำไรเมื่อคิดตามกำไรทบต้นต่อปี อยู่ที่ 0.36% และมีการขาดทุนสะสมสูงสุดอยู่ที่ -28%

เขาสรุปว่าการเทรดด้วยระบบตามแนวโน้มโดยใช้วิธีนี้ แทบจะไม่มีกำไรเลย

การค้นหาค่าที่ดีที่สุดของเส้นค่าเฉลี่ยแบบ EMA

เขาได้ตัดสินใจค้นหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของเส้นค่าเฉลี่ยแบบ EMA โดยทดสอบการตัดกันตั้งแต่ 5 วัน ไปจนถึง 400 วัน

ผลที่ดีที่สุดที่ได้คือ การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยแบบ EMA 120 วัน กับ EMA 261 วัน แต่มันก็ยังทำผลกำไรเมื่อคิดตามกำไรทบต้นต่อปีได้แค่ 2.36% และการขาดทุนสะสมสูงสุดอยู่ที่ -13%

                                                                  

หลังจากนั้นเขาได้ทดลองโดยเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์จากค่าที่ดีที่สุดไปเพียงเล็กน้อย โดยเขาได้เปลี่ยนแปลงค่าไปเป็น 110/171 ซึ่งผลที่ได้แตกต่างจากผลที่ได้จากค่าเดอมอย่างสิ้นเชิง โดยผลที่ได้เมื่อคิดตามกำไรทบต้นต่อปีคือ -1.97%

กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ระบบเบรกเอ้าท์

ต่อมาเขาได้ทดสอบระบบเบรกเอ้าท์ โดย ระบบนี้จะส่งคำสั่งซื้อเมื่อราคาปิดอยู่เหนือกว่าระดับราคาที่ผ่านมา 120 วัน และจะส่งคำสั่งขายเมื่อราคาปิดอยู่ต่ำกว่าระดับราคาที่ผ่านมา 120 วัน ซึ่งเขาได้ทำการทดลองในหลายคู่เงิน ได้แก่ AUDUSD, AUDJPY, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDCAD, USDJPY

ซึ่งผลตอบแทนที่ดีที่สุดเมื่อคิดตามกำไรทบต้นต่อปีที่ได้ ก็คือ 3.45% และการขาดทุนสะสมสูงสุดอยู่ที่ -23%

การค้นหาค่าที่ดีที่สุดของระบบเบรกเอ้าท์

เขาได้ตัดสินใจค้นหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด ซึ่งค่าที่ดีที่สุดก็คือ 165 วัน

ซึ่งผลตอบแทนที่ดีที่สุดเมื่อคิดตามกำไรทบต้นต่อปีที่ได้ ก็คือ 5.19% และการขาดทุนสะสมสูงสุดอยู่ที่ -17%

 

สรุปผล

จากการทดลองจะเห็นได้ว่ากลยุทธแบบง่ายๆให้ผลตอบแทนไม่ดีนักในตลาดฟอเร็กส์ถึงแม้ว่าจะพยายามหาค่าที่ดีที่สุด แต่ผลกำไรทบต้นต่อปีที่ได้ก็ไม่ได้มากไปกว่า 6% เลย นี่จึงเป็นตัวอย่างว่าการเทรดฟอเร็กส์นั้นไม่ง่ายเลย การที่ทำเงินของคุณให้กลายเป็นสองเท่าในด้วยวิธีการพวกนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สนใจเปิดบัญชีเทรด Forex กับโบรกเกอร์ Exness คลิ๊ก