อะไรคือความผิดอันดับแรกของนักเทรด forex

บทสรุป : เทรดเดอร์เทรดถูกทางมากกว่า 50% แต่พวกเขายังคงเสียเงิน เทรดเดอร์ควรมีจุดสต๊อปและจำกัดการขาดทุน โดยใช้อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:1 หรือมากกว่า

ค่าเงินดอลล่าร์เคลื่อนที่ต้านค่าเงินยูโรและค่าเงินอื่นๆ ซึ่งทำให้การเทรด forex เป็นที่นิยมมากกว่าการเทรดอื่นๆ ซึ่งการไหลทะลักของเทรดเดอร์หน้าใหม่ ก็มีจำนวนเท่ากับการไหลออกของเทรดเดอร์ที่มีอยู่แล้วในตลาด

ทำไมการเคลื่อนไหวของค่าเงินทำให้เทรดเดอร์เสียเงิน เพื่อค้นหาคำตอบ การวิจัยของ  DailyFX ได้รวบรวมข้อมูลการเทรดของเทรดเดอร์จาก FXCM กว่า 1000 แอคเค้าท์ ในหัวข้อนี้เราจะมาค้นหาสิ่งที่เทรดเดอร์ทำผิดพลาดมากที่สุด และวิธีการเทรดที่เหมาะสม

ทำไมเทรดเดอร์ forex จึงทำในสิ่งที่ผิดพลาด

เทรดเดอณ์หลายคนที่เทรดตลาดเงิน มีประสบการณ์มาจากการเทรดตลาดอื่น ซึ่งมีทักษะในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่ดี ในความเป็นจริงค่าเงินที่เป็นที่นิยมที่สุดในการเทรด เทรดเดอร์มีโอกาสเทรดถูกทางมากกว่า 50%

 

 

ชาร์ตข้างบนแสดงให้เห็นถึงข้อมูลการเทรดของเทรดเดอร์กว่า 12 ล้าน แอคเค้าท์ ซึ่งเป็นลูกค้าของ FXCM ทั่วโลกในปี 2009 และ 2010 ซึ่งได้แสดงคู่เงินที่เป็นที่นิยมเทรดที่สุดของลูกค้า 15 คู่ แท่งสีน้ำเงิน แสดงเปอร์เซ็นต์ชนะ แท่งสีแดงแสดงเปอร์เซ็นต์แพ้ ตัวอย่างในคู่เงิน EUR/USD ซึ่งเป็นค่าเงินที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ในตัวอย่างของลูกค้า FXCM พวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะถึง 59% และมีเปอร์เซ็นต์แพ้ที่ 41%  

ดังนั้นพวกเขามีโอกาสที่จะชนะมากกว่าครึ่งหนึ่ง แล้วอะไรล่ะที่ทำให้เทรดเดอร์ผิดพลาดในการเทรด

 

 

จากชาร์ตข้างบนสามารถอธิบายได้ว่า แท่งสีน้ำเงินแสดงจำนวนจุดเฉลี่ยที่เทรดเดอร์ได้กำไร และแท่งสีแดงแทนจำนวนจุดเฉลี่ยที่เทรดเดอร์ขาดทุน ซึ่งทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมเทรดเดอร์ถึงขาดทุนถึงแม้ว่าพวกเขามีโอกาสที่จะชนะมากกว่าครึ่งหนึ่งก็ตาม นั่นคือ พวกเขาเสียเงินตอนที่เขาแพ้ มากกว่าได้เงินตอนที่พวกเขาชนะ

ทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างของ EUR/USD เรารู้ว่าโอกาสชนะในการเทรด EUR/USD อยู่ที่ 59% โดยเทรดเดอร์จะเสีย 127 จุด เมื่อเขาเทรดแพ้  และได้ 65 จุด เมื่อพวกเขาเทรดชนะ ขณะที่พวกเขาเทรดชนะมากกว่าครึ่งหนึ่ง แต่พวกเขาเสียเป็นสองเท่าเมื่อพวกเขาเทรดแพ้

เมื่อมาดูในคู่เงิน GBP/JPY ยิ่งแย่ไปกว่านั้น เทรดเดอร์มีโอกาสเทรดชนะถึง 66%  อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์เสียเงิน เพราะว่าเมื่อพวกเขาเทรดชนะพวกเขาจะได้ 52 จุดโดยเฉลี่ย และเมื่อพวกเขาแพ้ เขาจะเสีย 122 จุด โดยเฉลี่ย

 

ตัดขาดทุนให้เร็วและปล่อยให้กำไรวิ่งไป

หนังสือจำนวนมากแนะนำให้เทรดเดอร์ทำตามนี้ เมื่อคุณเทรดพลาด คุณควรตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว มันจะดีมาก ถ้าคุณเสียน้อยๆในตอนแรก ดีกว่าเสียมากๆทีหลัง เมื่อคุณเทรดถูกทางจงอย่ากลัวที่จะปล่อยให้กำไรวิ่งไป ซึ่งมันจะสามารถทำกำไรให้คุณได้อย่างมาก

นี่อาจจะเป็นประโยคง่ายๆ “จงทำในสิ่งที่ถูกต้องให้มากและจงทำในสิ่งที่ผิพลาดให้น้อย” แต่ธรรมชาติของมนุษย์มักจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม พวกเราต้องการเป็นผู้ถูกต้อง โดยธรรมชาติพวกเรามักจะถือออเดอร์ที่ขาดทุน โดยหวังว่ามันจะกลับมาและการเทรดครั้งนั้นของเราถูกต้อง ในขณะที่พฤติกรรมการทำกำไรของพวกเรามักจะทำอย่างรวดเร็ว เพราะว่าพวกเรากลัวการสูญเสียกำไรที่เราได้รับ ในการเทรดมีหลายสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเทรดให้ถูกต้อง ดังนั้นตัดขาดทุนให้เร็วและปล่อยให้กำไรวิ่งไป

แล้วจะทำมันอย่างไรละ : ทำตามกฎนี้เลย

เมื่อทำการเทรดให้ทำตามกฎนี้เสมอ คือการมองหาผลตอบแทนที่มากกว่าความเสี่ยง นี่คือคำแนะนำที่มีประโยชน์มากซึ่งจะพบได้ในหนังสือเกี่ยวกับการเทรดแทบจะทุกเล่ม โดยทั่วไปมันถูกเรียกว่า “อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน”  ถ้าความเสี่ยงและผลตอบแทนของคุณมีค่าเท่ากัน นั่นจะมีอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเท่ากับ 1:1 ถ้าคุณมีเป้าการทำกำไรที่ 80 จุด และมีจุดตัดขาดทุนที่ 40 จุด นั่นจะมีอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเท่ากับ 1:2 ถ้าคุณทำตามกฎข้อนี้ได้ คุณต้องการโอกาสถูกแต่ 50% เท่านั้น แต่คุณก็ยังสามารถทำกำไรได้

แล้วอัตราส่วนที่ควรใช้อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ? มันขึ้นอยู่กับรูปแบบการเทรดของคุณ ซึ่งคุณควรใช้อัตราเสี่ยงอย่างต่ำที่สุดคือ 1:1 โดยทั่วไปกลยุทธ์ในการทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง เช่น กลยุทธการเทรดเป็นช่วง คุณจะต้องใช้อัตราส่วนต่ำ บางทีอยู่ระหว่าง 1:1 ถึง 1:2 สำหรับการเทรดที่มีความน่าจะเป็นต่ำ เช่น กลยุทธการเทรดตามแนวโน้ม คุณจะต้องใช้อัตราส่วนที่สูง 1:2, 1:3 หรือ 1:4 และจำไว้ว่ายิ่งอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูงเท่าใด ก็จะต้องการโอกาสที่จะทำนายทิศทางตลาดถูกน้อยไปเท่านั้น

จงยึดแผนของคุณ : ใช้จุดตัดขาดทุน และจำกัดความเสี่ยง

จงจำไว้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์โดยธรรมชาติชอบถือออเดอร์ที่ขาดทุนและทำกำไรอย่างรวดเร็วจนเกินไป เราจะต้องเอาชนะพฤติกรรมเหล่านี้ และกำจัดอารมณ์ออกจาการเทรด วิธีการที่ดีที่สุดคือการวางแผนจุดตัดขาดทุน และจำกัดความเสี่ยงเสียแต่แรก

 

การบริหารความเสี่ยงในแนวทางนี้คือสิ่งที่เทรดเดอร์หลายคนเรียกว่า “money management” เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมีการคาดเดาทิศทางถูกต้องน้อยกว่า 50% แต่พวกเขาปฏิบัติตามการบริหารเงินทุนที่ดี ด้วยการตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว และปล่อยให้กำไรวิ่งไป จึงทำให้พวกเขายังคงมีกำไรในการเทรด

กฎข้อนี้ใช้งานได้ดีจริงหรือไม่?

นี่คือเหตุผลที่ช่วยสนับสนุนกฎข้อนี้ คุณสามารถเห็นความแตกต่างของชาร์ตข้างล่างได้อย่างชัดเจน

 

 

เส้น 2 เส้นด้านบน แสดงสมมติฐานของผลตอบแทนในการเทรดโดยใช้กลยุทธ์พื้นฐานของ RSI ในคู่เงิน USD/CHF ในกราฟ 60 นาที กลยุทธ์นี้ถูกเลียนแบบมาจากการเทรดของลูกค้าของ FXCM ที่มีแนวโน้มจะเป็นการเทรดแบบการเทรดในช่วง เส้นสีน้ำเงินจะแสดงผลตอบแทนแบบปกติ นั่นก็คือ ผลตอบทนจากการไม่ใช้จุดตัดขาดทุน และการจำกัดความเสี่ยง เส้นสีแดงคือผลตอบแทนของการใช้จุดตัดขาดทุน และการจำกัดความเสี่ยง

ระบบโดยทั่วไปของลูกค้า FXCM (RAW) จะมีโอกาสที่จะชนะสูง แต่ยังคงเสียเงินมากว่าในตอนที่เทรดแพ้ โดยระบบนี้ (RAW) จะมีโอกาสเทรดถูกถึง 65% แต่มันจะมีการเสียเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 200 $ และจะมีกำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 121 $ เมื่อเทรดชนะ

 

สำหรับการใช้จุดตัดขาดทุน และการจำกัดความเสี่ยงในแบบจำลองนี้ เราจะเซ็ตจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 115 จุด และมีค่าสูงสุดที่ 120 จุด โดยมีอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน คือ 1:1 นี่คือกลยุทธ์ในการเทรดช่วงของ RSI อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ต่ำให้ผลที่ดีมาก เพราะว่า มันเป็นกลยุทธ์ที่มีความน่าจะเป็นสูงถึง 56% 

ในการเปรียบเทียบจะเห็นว่าการใช้จุดตัดขาดทุน และการจำกัดความเสี่ยงให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า การลดลงของเงินทุนมีน้อย แลกราฟมีความผันผวนน้อย

อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน คือ 1:1 หรือ สูงกว่าจะให้กำไรที่มากกว่า ในชาร์ตต่อไปเราจะมาดูว่าการเลียนแบบโดยใช้จุดตัดขาดทุนที่ 110 จุด ทุกๆเทรด ระบบนี้จะมีกำไรที่ดีที่อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1 ถึง 1:1.5 ในภาพข้างล่าง แกนตั้งคือผลตอบแทน และแกนนอนคืออัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน คุณจะเห็นว่ากราฟจะแหลมชันที่อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1และเมื่ออัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากขึ้นจะทำให้กราฟอ้วนขึ้น

 

 

อีกครั้ง, เนื่องจากว่ากลยุทธ์ในการเทรดด้วยวิธีนี้เป็นกลยุทธ์ที่มีความน่าจะเป็นสูง ดังนั้นการใช้อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ต่ำจึงทำงานได้ดี เราจะคาดหวังอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะมากขึ้นถ้าแนวโน้มสามารถวิ่งไปในทิศทางเดิมได้ไกลกว่าเดิม

แผนของเกมส์นี้ : อะไรคือกลยุทธ์ที่ผมควรใช้

คุณต้องมีจุกตัดขาดทุนเสมอ และมีอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนประมาณ 1:2 หรือมากกว่า นั่นคือคุณสามารถทำกำไรได้โดยเทรดให้ถูกทางแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น

การวางจุดตัดขาดทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยรูปแบบของกราฟ เช่น ตามแนวรับและแนวต้าน และคุณสามารถประยุกต์ใช้อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในการเทรด เช่นคุณมีจุดตัดขาดทุนที่ 40 จุด คุณก็ควรมีจุดทำกำไรที่ 40 หรือมากกว่านั้น คุณมีจุดตัดขาดทุนที่ 500 จุด คุณก็ควรมีจุดทำกำไรที่ 500 หรือมากกว่านั้น

กลยุทธ์ของแบบจำลองนี้

เราจะประยุกต์ใช้ในการเทรดระหว่างวัน ในกราฟ 15 นาที
กฎการเข้า ; เมื่อ RSI อยู่เหนือ 30 จะเข้าบายเมื่อเกิดแท่งเทียนใหม่ และเมื่อ RSI อยู่ต่ำกว่า 70 จะเข้าเซลเมื่อเกิดแท่งเทียนใหม่
กฎการออก ; จะออกเมื่อมีทิศทางและสัญญาณตรงกันข้าม

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สนใจเปิดบัญชีเทรด Forex กับโบรกเกอร์ Exness คลิ๊ก